Il s’agit d’un temple de style gothique tardif construit sur les fondations de l’ancienne mosquée principale de la ville. Bien qu’il ait été parrainé par les Monarques catholiques, la construction a pris beaucoup de temps en raison d’un manque de financement, ce qui a empêché la réalisation du projet. Le résultat est un bâtiment qui mélange des styles tels que le mudéjar initial, le gothique et de la Renaissance. Le retable de l’Anunciación qu’il abrite, peint à la fin du XVe siècle, est particulièrement remarquable.

L’Ermitage de Saint Sebastián, situé dans la partie la plus élevée de la colline, est le premier temple chrétien de la ville après la Reconquête. Construite à la fin du XVe siècle à la périphérie de Setenil, elle est de style gothique tardif et de petite taille. La tradition veut qu’elle provienne des tentes dédiées aux espaces sacrés qui étaient montées lors des campagnes et des sièges. La Procession du Silence, l’une des plus anciennes d’Espagne, part de ce temple.

Les ruines romaines d’Acinipo correspondent à une ville antique située dans l’actuelle municipalité de Ronda. La ville a vécu son moment de plus grande splendeur à la fin du 1er siècle après J.-C. et son théâtre est toujours conservé. Le monument, dans un état de conservation remarquable, partage un fort lien identitaire avec Setenil, étant à moins de 10 km de la ville en voiture.

Les Grottes de Saint Román sont une zone fluviale présentant une importante valeur environnementale, ethnologique, écologique et récréative. Ce site géologique relie la rivière Guadalporcún à Setenil, en passant par des grottes et des gorges.

L’Ermitage de Saint Benito est un autre des édifices religieux du tissu urbain de la commune. Sa construction a été achevée au XVIIIe siècle et elle présente une façade classique, couronnée par un beffroi avec une cloche. L’image vénérée du Padre Jesús Nazareno, patron de la Confrérie des Noirs, se trouve à l’intérieur.

Les rues Jabonería et Cabrerizas se distinguent du tissu urbain par leur singularité, faisant partie de l’identité de Setenil et servant de cadre aux films de Curro Jiménez. Le tracé a été adapté au cours de la rivière Guadalporcún, qui a créé des grottes sur l’une de ses rives. Ces routes sont typiques de l’architecture de la commune, avec les maisons construites sur les rochers, qui servent de toit naturel. D’autre part, les rues Cuevas del Sol et Cuevas de la Sombra sont également bien connues et visitées par les visiteurs de la ville. La première est celle qui reçoit le plus de lumière naturelle sur les façades de ses maisons et la deuxième rue se distingue par son paysage, puisque le rocher est suspendu entre deux rangées de maisons. La rue Calcetas relie la rivière au quartier historique et c’est là que fut trouvée la Damita de Setenil. Un endroit de grande beauté dans la ville est la Rue Herrería, où se trouve le lieu romantique de Embrasse-moi dans ce coin.

La Logement Rural Maison Sous le Rocher est une visite essentielle pour tout touriste, un sourire sur le visage, une maison-grotte confortable, accueillante et située au centre de Cuevas de la Sombra, dans l’un des villages les plus frappants que vous puissiez imaginer.

De la présence nasride dans la ville, nous trouvons l’ancien hôtel de ville, construit au XVIe siècle, qui présente un plan rectangulaire avec un plafond à caissons mudéjar de paire et de jointure d’une grande beauté. Ce bâtiment est le seul de ce type conservé dans la province.

Les sites de Coracha-Mina faisaient partie d’un mur qui entourait la ville et comprenait 27 tours. Il constitue la forteresse du premier établissement urbain de la localité après la chute de la ville romaine d’Acinipo. L’origine de ce nom vient des structures rocheuses creusées pour obtenir de l’eau d’un puits pendant les sièges subis par la ville.

La Maison de la Damita de Setenil est un logement important qui sert de musée et rapproche l’histoire de la ville des visiteurs grâce aux ustensiles et aux éléments architecturaux extraits de différents sites archéologiques. Le nom de ce bâtiment provient de la pièce la plus représentative trouvée lors des fouilles effectuées en 1997, un Vénus de cinq mille ans qui prouve qu’à l’époque préhistorique, il y avait déjà des établissements dans la région.

La Tour de l’Hommage est l’élément le plus caractéristique et le mieux conservé de la période nasride dans la ville. Ces deux éléments faisaient partie de l’ancienne forteresse almohade qui encerclaient le rocher de Setenil depuis le 12e siècle. L’ancienne construction a eu besoin plusieurs assauts pour être conquise par les troupes catholiques. À côté de la fortification se trouve l’Aljibe, un bâtiment souterrain qui fournissait de l’eau à l’intérieur du château.

L’Ermitage de Nuestra Señora del Carmen se distingue dans la géographie de Setenil par son emplacement sur le rocher du quartier de Cerrillo. Le temple, construit au XVIIIe siècle, est l’un des bâtiments les plus emblématiques de la ville et abrite un retable du sainte patronne dans sa nef unique.