Les rues Jabonería et Cabrerizas se distinguent du tissu urbain par leur singularité, faisant partie de l’identité de Setenil et servant de cadre aux films de Curro Jiménez. Le tracé a été adapté au cours de la rivière Guadalporcún, qui a créé des grottes sur l’une de ses rives. Ces routes sont typiques de l’architecture de la commune, avec les maisons construites sur les rochers, qui servent de toit naturel. D’autre part, les rues Cuevas del Sol et Cuevas de la Sombra sont également bien connues et visitées par les visiteurs de la ville. La première est celle qui reçoit le plus de lumière naturelle sur les façades de ses maisons et la deuxième rue se distingue par son paysage, puisque le rocher est suspendu entre deux rangées de maisons. La rue Calcetas relie la rivière au quartier historique et c’est là que fut trouvée la Damita de Setenil. Un endroit de grande beauté dans la ville est la Rue Herrería, où se trouve le lieu romantique de Embrasse-moi dans ce coin.